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E-mail dr@carsten-erdmann.de Das bin ich!
Homepage www.carsten-erdmann.de
www.carsten-erdmann.com
Geburtsdatum 20.06.1986
Nationalität deutsch
Familienstatus 2-facher Familienvater


Beruflicher Werdegang

seit 03/2018 Bundesbankoberrat (Beamter auf Lebenszeit)
02/2015-02/2018 Bundesbankrat (Beamter auf Probe)
seit 02/2013 Prüfer in der Bankenaufsicht bei der Deutschen Bundesbank in Frankfurt
03/2011-01/2013 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl fur Angewandte Analysis, Universität Rostock


Schulische und Akademische Ausbildung

03/2013 Dr. rer. nat. (1.0, magna cum laude), Universität Rostock
Titel der Dissertation: Nonlinear Black-Scholes equations - Derivation, Existence, Uniqueness, Regularity and numerical Implementation
01/2011 Diplom in Wirtschaftsmathematik (1.0, summa cum laude), Universität Rostock
Schwerpunkte: Finanzmathematik, Angewandte Analysis, Mikroökonomie
07/2005 Abitur (1.0), Berufsschule Parchim
07/2002 qualifizierter Realschulabschluss, Verbundene Haupt- und Realschule II Lübz


Wehrdienst

07/2005-04/2006 401. Panzergrenadierbataillon in Hagenow
Allgemeine Grundausbildung, Ausbildung zum Aufklärungs-, Funk- und Wachsoldaten


Veröffentlichungen

2011 Analytische Methoden und die Black-Scholes-Modelle
ISBN: 978-3639370768, 240 Seiten, VDM Verlag Dr. Müller, Juli 2011
Herleitung von stochastischen Volatilitätsmodellen mit Hilfsmitteln aus der stochastischen Analysis. Preisbestimmung von europäischen Derivaten in Ornstein-Uhlenbeck Volatilitätsmodellen. Existenz und Eindeutigkeit der Lösung durch Umwandlung des Problems in parabolische Differentialgleichungen. Beweis der Analytizität der Lösung. Numerische Simulationen der Lösung und des Lösungsverhaltens.
2014American Options and nonlinear Black-Scholes Equations - A viscosity solution Approach
Monografías Matemáticas García de Galdeano 39, 101–110 (2014)
Existence, uniqueness and numerical approximation of solutions to a nonlinear integro-differential equation which arises in option pricing theory
Electronic Journal of Differential Equations: Conference 21, 2014


Sprachkenntnisse

Deutsch Muttersprache
Englisch fortgeschritten, regelmäßige Fortbildung
Russisch 9 Jahre in der Schule
Französisch Intensivkurse bis Niveau B1 an der Universität


Computerkenntnisse

Betriebssysteme Windows, Grundlagen in Linux
Math. Software Matlab, Maple
Programmierung C++, Pascal, PHP/HTML, SQL, R
Sonstige Open Office, Latex