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Das bin ich!! Seit Anfang Februar 2013 bin ich bei der Deutschen Bundesbank in Frankfurt als Prüfer beschäftigt. Meine Hauptaufgabe besteht darin, die mathematischen Modelle, die die Banken im Rahmen ihrer Risikomessung einsetzen, zu bewerten. Im Rahmen der Risikomessung müssen die Banken für jede Risikoart ein "angemessenes" Modell benutzen. Da es den Banken frei gestellt ist, welches Modell sie benutzen und es sich in der Regel um Eigenkonstruktionen handelt, ist das Spektrum der Modelle, die zu prüfen sind, sehr umfangreich. Neben der Vielzahl unterschiedlicher Modelle für unterschiedliche Risikoarten bei unterschiedlichen Banken besteht eine weitere Herausforderungen darin die Vielzahl der regulatorischen Regelungen im Überblick zu behalten und diese entsprechend auf die Modelle anzuwenden.

Zuvor habe ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Angewandte Analysis an der Universität Rostock gearbeitet und während dieser Zeit promoviert. In meiner Dissertation habe ich mich mit nichtlinearen Black-Scholes Gleichungen beschäftigt. Meine Forschungsinteressen liegen vor allem auf dem Gebiet der partiellen Differentialgleichungen und deren Anwendung in der Finanzmathematik.