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Das bin ich!! Im Rahmen meiner Tätigkeit bei der Deutschen Bundesbank beschäftige ich mich seit nunmehr 6 Jahren mit den verschiedenen quantitativen Modellen und Methoden, die die Banken im Rahmen der Risikomessung verwenden. Meine Hauptaufgabe besteht darin, zu burteilen, ob die mathematischen Modelle den aufsichtsrechtlichen Vorgaben entsprechen. Einen speziellen Schwerpunkt habe ich dabei nicht, sondern decke die gesamte Bandbreite der Risikoarten sowie der Banken ab. Daher konnte ich mir während meiner bisherigen Tätigkeit ein umfangreiches Wissenspektrum an unterschiedlichen mathematischen Methoden und Modellen sowie den zugehörigen regulatorischen Regelungen aneignen und dieses erfolgreich anwenden.

Zuvor habe ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Angewandte Analysis an der Universität Rostock bei Herrn Prof. Dr. Takác gearbeitet und während dieser Zeit promoviert. In meiner Dissertation habe ich mich mit nichtlinearen Black-Scholes Gleichungen beschäftigt. Meine Forschungsinteressen lagen vor allem auf dem Gebiet der partiellen Differentialgleichungen und deren Anwendung in der Finanzmathematik. Aufgrund beruflicher und privater Verpflichtungen konnte ich diesen Forschungsinteressen in letzter Zeit nicht nachkommen.